E P ( [ Y t − Y s ] χ F ) = 0 , {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }\left([Y_{t}-Y_{s}]\chi _{F}\right)=0,} como fazer aposta mega da virada online que χ F {\displaystyle \chi _{F}} função indicadora do evento F {\displaystyle F} A última condição é denotada como Y s = E P ( Y t | Σ s ) , {\displaystyle Y_{s}=\mathbf {E} _{\mathbf {P} }(Y_{t}|\Sigma _{s}),} que é uma forma geral de valor esperado condicional.[ 11 ] , X n ] ≤ X n . O movimento browniano parado é um exemplo de martingale. . [3][4] A mais simples destas estratégias foi projetada para um jogo como fazer aposta mega da virada online que o apostador ganhava se a moeda desse cara e perdia se a moeda desse coroa. [7] Muito do desenvolvimento original da teoria foi feito por Joseph Leo Doob, entre outros.

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